報告應包括以下內容：一是投資者身份、證券賬戶及會員機構等信息。二是資金來源等信息。三是交易策略、軟件名稱、開發主體等信息。四是聯絡人及聯繫方式。
如果出現延遲報告或者未按要求報告的情形，滬深交易所可以根據自律監管需要，採取現場和非現場的方式，對會員及其他機構的可轉債程序化交易報告情況進行監督檢查。一是對於交易所會員及其他機構，交易所可根據業務規則採取自律監管措施。二是對於會員客戶，會員應履行客戶管理責任，督促客戶按照《通知》要求進行報告。客戶拒絕履行報告義務的，會員可按照證券交易委托代理協議約定拒絕接受其程序化交易委托。
滬深交易所強調，根據新《證券法》建立可轉債程序化交易報告機制，以期提升市場透明度和監管精准度，並為後續全市場推行相關做法積累有益經驗。下一步，滬深兩所將積極督促各市場參與主體嚴格落實《通知》要求，積極穩妥推進相關工作，維護可轉債市場交易秩序，確保可轉債市場穩健發展。 |
