更令人擔憂的是，低迷的經濟形勢令歐洲銀行業風險快速積聚。雖然歐元區年內進行了新一輪的銀行業壓力測試，官方給出的結果是出人意料的好，但是外界普遍對測試結果嚴重懷疑。世界銀行和國際貨幣基金組織IMF近日均警告稱，歐洲銀行業可能遭遇主權債務危機的衝擊。
IMF估計，歐洲銀行持有的愛爾蘭、希臘、葡萄牙、意大利、西班牙等國債券，可能對其資產負債表造成高達2000億歐元的損失。受債務危機的持續拖累，歐洲銀行業自身抗風險能力已經大幅下跌。8月1日至22日，歐洲銀行股股價累計下跌了22%，其中蘇格蘭皇家銀行和法國興業銀行股價分別暴跌了45%和39%。
經濟增速放緩讓歐洲銀行業面臨更大的內外風險。歐元區銀行業間拆解業務已出現大幅縮水現象，借貸成本急速飈升。三個月歐元區銀行間拆解屢屢與隔夜指數互換利差9月2日以升至0.71個百分點，創下2009年4月來最高水平。目前低迷的經濟形勢如果繼續，歐洲銀行業將很快出現危機。由於相比美國，歐洲消費者對企業在融資方面更依賴銀行，銀行一旦出現危機，將對歐元區形成致命打擊，並可能引發全球系統性風險。
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