中評社北京8月18日電／光大證券18日發佈公告，詳細披露“8.16”事件過程及原因，稱當日盯市損失約為1.94億元人民幣，並可能因此事件面臨監管部門的警示或處罰，公司將全面檢討交易系統管理。
新華社報道，16日11時05分左右，光大證券訂單生成系統瞬間生成26082筆預期外的市價委託訂單，隨後巨量市價委託訂單被直接發送至交易所，引發上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。
對此，光大證券公告稱，經初步核查，8月16日事件產生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統出現問題，該系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分。訂單執行系統針對高頻交易在市價委託時，對可用資金額度未能進行有效校驗控制；而訂單生成系統存在的缺陷，則導致了特定情況下生成預期外的訂單。
事件發生後，光大證券召開緊急會議，當日午後股票實施緊急停牌併發布提示性公告，同時對上午事件所形成的過大風險敞口，採取儘量申購成ETF直接賣出等一系列措施。
公告顯示，按16日收盤價估算，上述交易當日盯市損失約為1.94億元，對光大證券公司造成的最終損失以及對公司財務狀況的影響程度還可能隨著市場情況發生變化。
光大證券表示，目前公司其他各項經營活動保持正常，並已通過自有資金、變現部分證券類資產等措施，保證交易正常清算交收。
截至目前，光大證券已啟動針對包括全資子公司在內的所有交易系統全面排查工作，重點排查包括量化交易在內的新業務IT系統，關注資金校驗、指令校驗等前端風險控制節點。公告稱，公司將全面檢討交易系統管理現狀。
光大證券透露，上交所和上海證監局正在對相關事項進行全面調查，本次事件導致公司16日“權益類證券及證券衍生品／凈資本”指標超過了100%的監管紅線，公司可能面臨監管部門的警示或處罰，從而可能影響公司經營及業績，亦給公司品牌聲譽及市場形象帶來負面影響。 |
