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上交所:光大事件買者自負 “T+0”為重

http://www.chinareviewnews.com   2013-08-26 10:48:06  


  中評社香港8月26日電/8月25日,上海證券交易所通過其官方認證的微博,就8.16光大烏龍指事件舉行新聞發布會,以書面的形式回答了媒體記者提出的該事件中涉及上交所的一系列問題。問題主要包括三大方面,一是事件發生當日上交所是如何處理應對的,二是對處理手段提出的一些質疑,三是事件之後的反思和改進有哪些。

  據《證券日報》消息,上交所表示,在8月16日當天,先後於11點07分、11點45分、12點和12點50分,四次緻電光大證券相關負責人,要求立即查明異常交易原因。下午收市後至晚間向光大證券發出《監管警示函》,要求公司進一步查明異常交易原因,於19日前向市場發布公告。同時,還和上海證監局一起成立了聯合調查小組,著手對事件進行現場調查。

  媒體比較集中的質疑主要有7點:

  一是為何在發現交易異常之後不臨時停市?上交所表示,主要是現有法律依據不充分,市場必要性不突出,並且當日是股指期貨合約交割日,如實施臨時停市措施,對期貨市場影響較大;此外,境外市場在類似情況下也很少啟用臨時停市措施。

  二是為何未及時發布提示性公告?上交所表示,光大證券異常交易事件屬於錯量型“烏龍指”交易。由於對訂單數量錯誤的異常交易,交易所在短時間內難以判斷是否為其真實交易意願或“烏龍指”操作,所以一般相關交易所通常不對此作特別公告。例如,2005年我國台灣市場的富邦證券事件中,交易員錯把8000萬元新台幣指令當成80億元新台幣,交易所並未在盤中發布提示性公告;2005年日本瑞穗證券事件中,交易所也沒有在盤中發布提示性公告。

  事後分析和市場關注的是光大證券自營賬戶2分鍾內申報訂單的數量巨大,但其每筆申報無論價格還是數量,均在上交所《交易規則》所規定的申報價格和申報數量範圍內,被系統接收並瞬間成交。同時,其巨量買入訂單,均使用了“最優五檔即時成交剩餘撤銷申報”的市價訂單類型,未出現虛假申報撤單情形。
 


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