盡管中金所等監管直指高頻交易，然而，國內不少量化人士擔心整個市場的交易活躍程度受到影響，流動性下降。
開倉10手的限制讓原先的量化模型遭遇到規模的天花板。洪平介紹，在新規之下，只能由套利編碼改為套保編碼，才能規避10手的限制。不過，套保額度需要申請，大概需要1個月的時間成本。然而，這種變通也不盡完美。和之前的套利編碼而言，套保編碼需要現貨和期貨嚴格匹配，導致選股的範圍被縮小，原本的套利空間被大大壓縮。
在證券市場使用的量化策略，都要使用股指期貨工具。一些量化機構不得不修改模型，甚至是逐步收縮套利策略。避開監管重點股指期貨，轉戰商品期貨成為新規之下的生存之道。
記者了解到，富善投資旗下的量化CTA策略產品將調整配置比例，擇機提高商品期貨的占比。其披露的信息稱，牛市之前，該產品的利潤來源是商品期貨。隨之牛市到來，資金轉移到股市，投資機會才轉移成期指。如今期指受限，資金勢必會再次回到商品。
東證期貨研報指出，在股指期貨限倉之後，市場上投機的力量和高頻交易的焦點轉戰到了商品期貨上，原來屬於“僵屍”品種的瀝青成為了市場的新寵。在國內所有期貨品種中，9月成交持倉比均值排名前10位的品種為：瀝青、 甲醇 、鎳、天然 橡膠 、 菜籽 粕、 白砂糖 、 PTA 、白銀、聚丙烯以及 LLDPE ，并且這些品種在9月的日成交量均在50萬手以上(雙邊計算)，甲醇、白砂糖、PTA等品種的日成交量甚至達到了200萬手附近。這些投機性強、流動性較好的品種很有可能受到程序化交易的青睞。
擁有美國金融工程工作經驗和12年國內量化分析經歷的杜曉海認為，目前的監管新規對公募主動量化影響不大。隨著監管的完善，建議受影響的機構投資者可以使用多種策略。當監管對某一類策略有所約束時，還可通過其它策略產生合理收益。
對於那些原本未涉及商品期貨的投資者而言，除了等待新規逐漸放開，最積極的做法只能是進入新的投資領域，增加一個策略。然而，這背後成本不小。洪平指出，商品期貨和證券市場的關聯度不大，研究模式不盡相同，需要招聘新的人才。
對小型的量化機構來說，與其花成本去改變，還不如選擇暫停交易。“現行的限制開倉政策之下，我們已經幾乎徹底停止了對衝策略的運行。”青島量化人士王志堅表示。
值得注意的是，商品期貨交易所也已著手抑制市場的過分投機，對套利、程序化交易行為也加強了監管。上期所通知，自9月22日收盤結算時起，對鎳、白銀和石油瀝青期貨合約恢複收取當日平今倉交易手續費；鄭商所9月24日發布通知稱，自10月8日起，對甲醇， 菜粕 期貨品種恢複收取平今倉手續費。
股災後，中金所對期貨交易給出了新的規範措施。海富通量化投資部總監杜曉海表示，量化產品在投資範圍、交易頻率、期現匹配方面受到了一些約束，但同時，這些措施了控制了產品的整體風險。
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