中評社北京2月16日電／國家外匯管理局16日發佈《國家外匯管理局關於人民幣對外匯期權交易有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），批准中國外匯交易中心在銀行間外匯市場組織開展人民幣對外匯期權交易。《通知》自2011年4月1日起施行。
國家外管局網站2月16日消息，國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行；中國外匯交易中心：
為進一步發展外匯市場，為企業和銀行提供更多的匯率避險保值工具，國家外匯管理局（以下簡稱外匯局）決定推出人民幣對外匯期權交易。現就有關問題通知如下：
一、本通知所稱期權是指人民幣對外匯的普通歐式期權（以下簡稱期權）。
二、銀行開辦對客戶期權業務應具備下列條件：
（一）取得外匯局備案核准的遠期結售匯業務經營資格3年以上，銀行執行外匯管理規定情況考核連續兩年為B類（含）以上；
（二）具有開展外匯對外匯期權交易的相關經驗；
（三）有健全的期權產品交易風險管理制度和內部控制制度及適當的風險計量、管理和交易系統；
（四）外匯局規定的其他條件。
三、外匯局對銀行開辦客戶期權業務實行備案管理。
銀行及其分支機構備案期權業務參照執行遠期結售匯業務的市場準入管理程序。
四、銀行備案申請開辦對客戶期權業務應提交以下文件和資料：
（一）開辦對客戶期權業務的申請報告、可行性報告（包括已開展外匯對外匯期權交易的經營狀況）及業務計劃書；
（二）期權業務內部管理規章制度（包括但不限於業務操作流程、統計報告制度、會計核算制度等）；
（三）期權定價模型（包括但不限於計量方法和各項參數的選取標準及來源）和頭寸管理制度；
（四）期權主管人員和主要交易人員名單、履歷及所獲得的相關資格證書；
（五）交易場所、設備和系統的安全性測試報告以及不少於1個月的內部業務模擬測試報告；
（六）外匯局要求的其他文件和資料。 |
